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Que aprenderás con esta publicación?
Al revisar y estudiar este proyecto ( no es largo, te tomara lo que dura el vídeo entenderlo ) saldrás de esta publicación con las siguientes respuestas :
– Como ha ido cambiando el instrumento a través del tiempo?
– Cuantos puntos se suele mover durante la sesión?
– Que cantidad de volumen se ejecuta en promedio durante el día?
– Cual es la probabilidad de que se encadenen días negativos de forma consecutiva?
– Que probabilidad hay de romper el rango de la sesión anterior?
Estadísticas disponibles
Estadísticas disponibles:
- Tipo de cierre
- Probabilidad de cierres negativos de forma consecutiva
- Rango sesional promedio & máximo rango sesional esperado ( desviación estándar )
- Evolución del rango sesional a través de los años y meses
- Volumen sesional promedio & máximo volumen sesional esperado ( desviación estándar )
- Evolución del volumen sesional a través de los años y meses
- Todas las estadísticas de volumen y rango segmentadas para los últimos años ( 2018 – 2023 )
- Intra drawdown promedio ( rangos y puntos )
- Tipo de apertura y probabilidad de cierre
- Probabilidades de testear el GAP | CLOSE de la sesión anterior
- Probabilidades de testear los extremos de la sesión anterior ( segmentación por tipo de apertura )
- Probabilidad de romper al menos un extremo de la sesión anterior
Vídeo con explicación
Introducción
Vas a poder encontrar de forma gratuita las estadísticas para la sesión diaria del SP500 ( cotización 24 horas ), si eres parte de nuestra comunidad privada, tendrás acceso al documento con el resumen de todas las estadísticas y todas las sesiones y si eres estudiante de nuestro curso de trading cuantitativo, contaras con acceso al archivo en power bi, que te permitirá extraer fácilmente estas estadísticas para cualquier instrumento, junto a la explicación de como se ha llevado a cabo este proyecto de análisis de datos. Sin mas que decir, empecemos.
Este estudio de datos lo vamos a dividir en dos segmentos, el primero es analizando la muestra total de datos [ 2006 – 2023 ] y el segundo es teniendo en cuenta los últimos 5 años para tener una referencia un poco mas acercada a nuestra realidad actual [ 2018 – 2023 ]. La cantidad total de días analizados es de 5384, para el E-Mini S&P 500
Rango, volumen y cambios porcentuales
Rango : High – Low
Volumen : Total de contratos ejecutados durante la sesión.
El rango y el volumen son dos variables muy interesantes a la hora de analizar un instrumento, ya que estos nos muestran información importante.
En el caso del RANGO, este nos refleja que tanto se ha “movido” el instrumento, al estudiarse la diferencia entre el Máximo y Mínimo durante determinada franja de tiempo.
Y para el volumen, este refleja el “interés” o la “actividad” que se ha ejecutado en el instrumento, al presentarnos la sumatoria total de contratos ejecutados durante X periodo de tiempo.
Estas dos variables,adicionales a los cambios porcentuales, son una gran forma de analizar la evolución del instrumento a través del tiempo.
Promedio y desviación estándar
Promedio : Se calcula agregando un grupo de números y dividiendo por el recuento de esos números.
Desviación estándar : es una medida que se utiliza para cuantificar la variación o la dispersión de un conjunto de datos numéricos.
Estas dos métricas estadísticas son importantes porque nos ayudan a concluir sobre una serie de datos, como en este caso, cual fue el promedio, y que tanto llegaron a alejarse los valores del mismo.
Es decir, tenemos el SP500 con mas de 5 mil días de cotización, en promedio durante esta muestra, el rango del SP fue de 28 puntos, y la desviación estándar de 28 puntos también ( coincidencia ) estos valores pueden NO ser cercanos o similares. Pero lo que nos esta mostrándola desviación estándar es que un rango de 57 puntos ( la suma de ambos ) es algo que se puede considerar “normal” para el SP.
Esta es la utilidad de la STDV, ya que al ser una medida de dispersión, nos permite englobar la mayor cantidad de datos posibles, y conocer que es lo “esperable” para la muestra.
