Como saber cuando comprar índices americanos?
En esta publicación te voy a presentar una estrategia backtesteada y un análisis de datos que te puede ayudar a saber cuando podría ser un buen momento para comprar indices americanos, este 2023.
Tabla de contenidos
Video explicación
Backtest estrategia
Introducción
Antes de empezar, voy a dar por sentado que ya conoces lo que son los indices americanos:
- S&P 500
- Nasdaq 100
- Russell
- Dow Jones
Si quisiera comprarlos este 2023? en que me podría enfocar ? tal vez algún indicador? alguna media móvil ? algún dato económico?
Pues bien, vamos a realizar un estudio de datos que nos ayudara a saber “Cuando es mas probable que suban los indices americanos” particularmente el SP500, que es el instrumento que analizaremos en esta publicación, sin embargo las ideas que te voy a compartir las puedes extrapolar a los demás indices, eso si, realizando el respectivo estudio de datos para corroborar que presentan la misma ventaja.
Muestra
Todos los datos que encontraras a continuacion asi como el BACKTEST de la estrategia automatica fueron realizados para :
Instrumento : S&P 500
Merged back and adjusted
2006 – 2023
Analizando los retornos mensuales
Si analizamos los retornos para el SP500 de la muestra, podemos ver que existen meses que tienen un retorno significativamente importante, como abril y julio. sin embargo algo deberia llamar tu atencion, y es que durante los 3 ultimos meses ( Octubre, Noviembre y Diciembre ) el SP500 presenta retornos positivos.
Analizando los retornos trimestrales
Entonces vamos a segmentar y analizar los retornos del SP por trimestre, podemos ver que el cuarto trimestre, es el que mejores retornos presenta en promedio, es decir es el periodo que “suele subir mas” de entre los 4 trimestres del año.
Cambios porcentuales
Ya sabemos que el SP presenta una tendencia positiva, y que en un año calendario, el periodo que suele brindar mejores retornos es el ultimo trimestre, sin embargo esto no nos basta para empezar a pensar en comprar, ya que aunque sepamos que el ultimo trimestre suele subir, este podria subir habiendo antes retrocedido un gran porcentaje, lo que podria incurrir en que si abrimos una compra al inicio del trimestre, primero nos saque un retroceso por ruido o retroceso normal del mercado, y luego suba entonces como podriamos controlar o anticipar esto? Analizando los “cambios porcentuales” dentro del trimestre, es decir :
-Que tanto baja, cuando retrocede?
-Que tanto sube en su mejor punto?
Conocer estos datos nos puede ayudar a saber, cuanto capital podriamos requerir para aguantar un movimiento natural del mercado, o donde ubicar un stop y un target, en base al porcentaje que suele retroceder o tirar hacia arriba “normalmente”.
El “retroceso” que podria hacer el instrumento lo conoceremos como “Lower Extensión” esta esta conformada por la diferencia entre el OPEN y el LOW del trimestre.
El “tirón hacia arriba” que suele hacer el trimestre lo conoceremos como “Upper Extensión” y este esta conformado por la diferencia entre el high y el open del trimestre.
Si revisamos las estadisticas de estos movimientos internos de forma trimestral, podemos ver lo siguiente:
Cuando el SP retrocede dentro de un trimestre, en promedio lo hace un 6%, siendo la stdv un 13% es decir ese retroceso oscila entre 6 – 13%, si estamos aguantando una compra, podriamos considerar 6% como un retroceso “normal” y 13% como un retroceso llegando al limite de lo “normal”.
y cuando el SP sube, lo hace en promedio un 7% y como máximo un 12% es decir, podriamos considerar un tirón de 7% hacia arriba como algo normal, y un tirón hacia arriba de mas de un 12% como algo “extraordinario”
Estrategia
Si queremos aprovechar esta informacion y esta ventaja estadistica en los mercados, de forma practica, seguramente existen muchas formas, como por ejemplo crear estrategias de compra en una temporalidad menor para el ultimo trimestre del año, sin embargo vamos a tratar de maximizar este crecimiento esperable para el SP, con una estrategia que compre al inicio del trimestre (Octubre) y venta al final ( Diciembre ) de esta forma, tendríamos una compra abriera durante este periodo para el que “esperamos crecimiento” y ya tenemos una idea muy clara de que podemos esperar tanto hacia arriba, como hacia abajo.
Lógica de la estrategia en NinjaScript
En el siguiente fragmento de codigo se encuentran las condiciones de entrada de la estrategia que empezamos a pleantear de forma general.
protected override void OnBarUpdate()
{
if (BarsInProgress != 0)
return;
if (CurrentBars[0] < 0)
return;
//Detectar que sea Octubre, Noviembre o Diciembre
if (Time[0].Month == 10 || Time[0].Month == 11 || Time[0].Month == 12 && CurrentBar > 1)
{
//Detectar que sea el primer dia de octubre para dibujar una linea vertical
if (Time[0].Month == 10 && Time[0].Month != Time[1].Month)
Draw.VerticalLine(this, "October" + CurrentBar, Time[0], Brushes.Gold);
//Detectar que sea un nuevo mes
if (Time[0].Month != Time[1].Month)
{
//Agregar una nueva compra, al inicio de cada mes, dentro de los ultimos 3 meses
EnterLong();
}
}
if(CurrentBar > 1)
//Detectar que sea el primer dia del mes de Enero
if (Time[0].Month == 1 & Time[0].Month != Time[1].Month)
{
//Dibujar una linea vertical
Draw.VerticalLine(this, "January" + CurrentBar, Time[0], Brushes.Gold);
//Cerrar Largos
ExitLong();
}
}
Resultados Backtest
Esta es una estrategia muy rudimentaria, lo único que hace es comprar esperando el crecimiento positivo del trimestre y vender al final aprovechando el movimiento, no hemos ubicado un stop loss ni un target para el backtest, pero con el % de retroceso y el % de aumento que he explicado anteriormente puedes tener una idea de donde podrias ubicarlos.
Como te mencionaba anteriormente, es posible que existan mas formas de aprovechar esta ventaja estadistica, seguro se te ocurren algunas buenas ideas.
Conclusiones
A través de esta publicación te he explicado como se puede aprovechar una ventaja estadistica ( estacional | trimestral ) comprobada a través del estudio de datos, y validada con una estrategia, puedes extrapolar estas ideas y esta forma de trabajar para otras ventanas de tiempo : diarias? semanales? mensuales? y por supuesto otros instrumentos. Te recomiendo explorar materias primas.
Aprende mas
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